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Começando a usar

As instruções a seguir são resumidas e oferecem noções básicas sobre o tema. Entre em contato com nosso suporte para esclarecer quaisquer dúvidas.

...

  • Função ECONOMATICA  (retorna um dado ou a serie histórica de um dado)
  • Função ECOSECURITIES (retorna uma lista de ativos)
  • Outras e outras funções que serão adicionadas futuramenteestão detalhadas neste documeto

Existem 3 maneiras de criar as funções no Excel:

...

Para acessar a tela de edição de funções do Excel clique no ícone de função do Excel (detalhe 1 da imagem abaixo), selecione a categoria "Economatica" (detalhe 2 da imagem abaixo) e em seguida clique duplo sobre a função desejada : função ECONOMATICA, função ECOSECURITIES, e outras que serão adicionadas no futuro outras  (detalhe 3 da imagem abaixo).

...

  • "USD" (converte para US dólares);
  • "EUR" (converte para Euros, não está disponível para algumas moedas);
  • "Inflation adjusted" (mostra os valores na moeda original mas atualizados pela inflação, não está disponível para algumas moedas);
  • A5 (fornecer as coordenadas da célula onde você previamente digitou a moeda desejada).

 

Nos casos em que a função deve retornar uma série histórica de cotaçôes (não se aplica a atributos como Lucro, etc), através deste campo será possível também fazer com que a série começe em uma base igual a 100

As opções são:

  • "Rebased to 100" (ajusta para que o início da série seja igual a 100)
  • "USD rebased to 100" (converte para US dolares e depois ajusta para que o início da série seja igual a 100)
  • "EUR rebased to 100" (converte para Euros e depois ajusta para que o início da série seja igual a 100)
  • "Inflation adjusted rebased to 100" (atualiza pela infação e depois ajusta para que o início da série seja igual a 100)

Preenchendo o campo MULTIPLIER

...

Através do campo "Optionals" você poderá fazer outras definições. Exemplos:

  • Mostrar preços históricos não ajustados por proventos (por default os preços são sempre apresentados ajustados por proventos);
  • Escolher um benchmark para o Índice de Sharpe diferente do benchmark default do sistema;
  • Etc

A  A sintaxe deste campo é complexa. Por favor entre em contato com nossa equipe de suporte para receber instruções.

Preenchendo o campo OPTIONALS para o atributo VALOR INVESTIDO

Exemplos:.

1)  As cotações de datas passadas são por default apresentadas ajustadas por proventos. Se entretanto o campo Optionals estiver preenchido da maneira abaixo as cotações de datas passadas serão apresentadas não ajustadas por proventos ou ajustadas mas exceto por dividendos e outros proventos similares (Juros sobre capital proprio, etc) 

  • AdjustByCorporateActions=Yes (default)
  • AdjustByCorporateActions=No
  • AdjustByCorporateActions=YesExceptForCashDividends

 

2) O atributo "Composicao da carteira do índice" (o peso que determinadao ativo tem na composição da carteira de um índice) é um atributo para o qual é sempre necessário o preenchimento do campo Optionals uma vez  que é através deste campo que se determina qual é o índice desejado. O exemplo mostra a situação onde o índice desejado é o Ibovespa (código = IBOV)   

AmountInvestedBy=IBOV 

 

3) O atributo "Valor investido em det ativo" (o valor investido por um fundo em um determinado ativo) é um caso especial uma vez que para este atributo atributo para o qual é sempre necessário o preenchimento do campo Optionals 

Através do campo Optionals é preciso que sejam determinados dois parâmetros : o codigo do ativo investido e seu respectivo tipo de investimento.

Nas situações como essa (em que é preciso colocar mais de uma definição no campo Optionals) é recomendável colocar as definições em células e depois fazer referência a estas células  no campo Optionals" (ao invés de escrever todas as definições dentro do campo Optionals). Desta maneira você terá uma situação mais organizada e menos sujeita a erros. É necessário que as definições estejam colocadas em células adjacentes (vertical ou horizontalmente) 

Exemplo Optionals uma vez que é através deste campo que se determinam os parâmetros do ativo investido.

Exemplo 3A : Preenchimento do campo Optionals para obter-se o Valor Investido por uma lista de fundos  um fundo em açôes (Asset Class = STOCKS) da Microsoft (MSFT)

 

Exemplo 3B : Preenchimento do campo Optionals para obter-se o Valor Investido por um fundo em cotas de outros fundos da mesma Empresa Gestora

AmountInvestedInFundsOfTheSame = Fund manager

 

Função ECODATASET (retorna uma tabela de dados)


A função ECODATASET retorna um dos dois tipos de dados abaixo :

...

Preencha este campo com "CA" (corporate actions) para obter a relação dos proventos (dividendos, bonificações, juros, etc) pagos por um título

Apresentando a composição da carteira de investimentos (data type=PH)

Preenchendo o campo RANGE END DATE

Através deste campo você define a data final da faixa de datas desejada.  

Para proventos (Data Type = CA) as opções são :

  • yyyy-mm-dd

 

Para carteiras de investimentos (Data Type = PH) as As opções são :

  • yyyy/mm/dd
  • Latest : O final da faixa de datas será a data para a qual está disponível a informação mais recente
  • Last Fully Disclosed : O final da faixa de datas será a data para a qual está disponível a carteira mais recente "aberta", ou seja, da carteira mais recente que não tenha investimentos em "Títulos não revelados"

Preenchendo o campo RANGE START DATE

Através deste campo você define a data inicial da faixa de datas desejada.  

Para proventos (Data Type = CA) as opções são :

  • yyyy-mm-dd

 

Para carteiras de investimentos (Data Type = PH) as As opções são :

  • yyyy/mm/dd
  • 6m (significando 6 meses antes da data definida no campo Range End Date), 3m, 2y, 5y, etc. 

Preenchendo o campo CURRENCY 

Através deste campo você poderá converter os dados para outras moedas.

Para Proventos (Data Type=CA) : O valor de dividendos e outros proventos pagos será convertido para a moeda escolhida. As opções são :

  • USD
  • EUR
  • Inflation adjusted

 

Para carteiras de investimentos (Data Type=PH na situação em que está sendo apresentado o peso percentual de cada ativo e não seu valor financeiro)  : 

...

Para carteiras de investimentos (Data Type=PH na situação em que está sendo apresentado o valor financeiro de cada ativo e não seu peso percentual) : O valor financeiro de cada ativo será convertido para a moeda escolhida. As opções são :

  • USD
  • EUR
  • Inflation adjusted

Preenchendo o campo MULTIPLIER

Através deste campo você poderá escolher a unidade em que os dados devem ser apresentados (milhares, etc).

Para Proventos (Data Type=CA) : 

  • Este campo não deve ser preenchido. Não faz sentido alterar a unidade em que os proventos são apresentados

 

Para carteira de investimentos (Data Type=PH na situação em que está sendo apresentado o peso percentual de cada ativo e não seu valor financeiro) : O valor porcentual de cada ativo será convertido conforme as opções abaixo :

...

  • Units (sem multiplicador)
  • Thousands
  • Million
  • Billions

Preenchendo o campo OPTIONALS

Através do campo OPTIONALS você poderá fazer outras definições além daquelas relacionadas acima. A sintaxe de preenchimento deste campo pode ser complexa. Entre em contato com nosso suporte se precisar de esclarecimentos

Exemplos

Exemplos de preenchimento deste campo para carteiras de investimento (Data Type=PH) :

 

presentation=$ : Serão apresentados os valores financeiros de cada ativo (e não seu peso percentual, que é a alternativa default)

consolidate=yes : Caso o fundo tenha investimentos em cotas de outros fundos, todos os fundos investidos serão "abertos" e todos os ativos serão consolidados.

interval=D (ou W, M, Q, Y) : Por default, a função Ecodataset apresenta a composição da carteira nos finais de cada mes. Preenchendo o campo Optionals desta maneira a composição da carteira será apresentada dia-a-dia (ou no periodo escolhido pelo usuario). Este recurso é util para Carteiras Hipoteticas (carteiras criadas pelo usuario através da função Ecoportfolio) e para cartera de alguns Índices. Este recurso não é útil para carteiras de fundos uma vez que para a maioria dos fundos a informação está disponível apenas nos finais de mes.

 

Apresentar a contribuição de cada ativo para o retorno de uma Carteira Hipotetica

Este recurso está disponível apenas para Carteiras Hipotéticas (carteiras criadas pelo usuario através da função Ecoportfolio), ou seja, nao podem ser usados para carteiras de fundos ou de índices

"Contribuição" é o quanto cada ativo integrante da carteira contribuiu para o retorno total da carteira em um determinado periodo. Isso depende do retorno do ativo naquele periodo bem como do peso daquele ativo na carteira

No exemplo abaixo o retorno da carteira no periodo de um mês (terminando em 31/08/2020) foi de 1,07 % sendo que cada um dos ativos contribuiu com os valores apresentados na tabela. Repare que a soma das contribuições é igual ao retorno total da carteira

Image Added

Através do comando descrito abaixo é possível apresentar a contribuição de cada ativo para o retorno total de uma Carteira Hipotética (carteiras criadas pelo usuario atraves da funcao Ecoportfolio) dentro em um periodo escolhido pelo usuario.

Para isso o campo Optionals deve ser preenchido com os dois comandos abaixo (separados por ponto-e-vírgula) :

presentation=contribution;contributionperiod=1m

No exemplo acima o periodo escolhido foi de um mês mas todas as opções abaixo podem ser usadas :

  • 1m, 1d, 21d, 52w, 5y, etc
  • YTD (year to date), QTD, MTD, WTD
  • from start (desde o início da série de preços da carteira hipotetica)
  • yyyy-mm-dd (desde uma data específica)

Apresentando os proventos pagos por um título (data type=CA)

Preenchendo o campo RANGE END DATE

Através deste campo você define a data final da faixa de datas desejada. As opções são :

  • yyyy-mm-dd

Preenchendo o campo RANGE START DATE

Através deste campo você define a data inicial da faixa de datas desejada. As opções são :

  • yyyy-mm-dd 

Preenchendo o campo CURRENCY 

Através deste campo você poderá converter os dados para outras moedas. O valor de dividendos e outros proventos pagos será convertido para a moeda escolhida. As opções são :

  • USD
  • EUR
  • Inflation adjusted

Preenchendo o campo MULTIPLIER

 Para Proventos (Data Type=CA) este campo não deve ser preenchido. Não faz sentido alterar a unidade em que os proventos são apresentados

Função ECOSECURITIES (retorna uma lista de ativos)

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É possivel fazer filtros usando variáveis que sejam parametrizáveis. Por exemplo é possível filtrar

 

Exemplo 1) Filtrar ações de empresas cujo Ativo Total seja superior a 10.000.000.000

...

Você pode entretanto alterar estes parâmetros conforme explicado abaixo

 

Exemplo 1.1) Tomar o valor do Ativo Total do demonstrativo de 31/12/2018

"Total Assets[DATE=2018-12-31]>10000000000

 

Exemplo 1.2) Tomar o valor do Ativo Total em Euros

"Total Assets[CURRENCY=EUR]>10000000000

 

Exemplo 1.3) Tomar o valor do Ativo Total do demonstrativo de 31/12/2018 E em Euros

"Total Assets[DATE=2018-12-31,CURRENCY=EUR]>10000000000

 

Exemplo 2) Filtrar as ações que participem de um índice de ações 

Neste caso o filtro será através do atributo "Composição da carteira > Indices > Composição da carteira do índice", cujo código é "Index comp". Este atributo, entretanto, obrigatoriamente exige que, através de seu campo OPTIONALS, seja informado o código do índice desejado 

Portanto, o filtro que deverá ser colocado no campo OPTIONALS desta função Ecosecurities é conforme abaixo. Neste exemplo o indice escolhido foi o Ibovespa (código IBOV)

index comp[OPTIONALS="AmountInvestedBy=IBOV"]>0

 

É recomendável colocar os filtros em células separadas

...

  • comparar o desempenho da carteira com o desempenho de um benchmark
  • etc

Para obter estes dados da Carteira voce deverá colocar a função Ecoportfolio como sendo um "Ticker" da função Economatica

No exemplo abaixo temos uma função Economatica mostrando o Retorno YTD de uma lista de ativos sendo que o ativo que está na célula A6 (My investments) é uma carteira produzida com a função Ecoportfolio

 

Image Added

 

Existem dois tipos de carteiras diferentes. A diferença entre elas é o tipo de informação usada para definir a carteira. Você deverá escolher o tipo que for compatível com as informações que você dispuser sobre a carteira. Os dois tipos são:

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Na carteira Financeira (não se aplica à carteira Porcentual) além do valor da cota, será criada também a série dos valores do patrimônio da carteira

Vender tudo de um determinado ativo

O recurso explicado a seguir é util no caso em que se deseje vender tudo de um determinado ativo, ou seja, "zerar" a posição daquele ativo na carteira.

Para realizar esta tarefa deparamo-nos com a dificuldade de saber qual é o valor exato do investimento naquele ativo na data em que queremos "zerá-lo". O valor total do investimento naquele ativo depende das transações (compras e vendas) com este ativo feitas no passado bem como depende de sua valorização no período

Para "zerar" a posição é necessário conhecer o valor exato com precisão de várias casas decimais

A solução mais pratica para este problema é criar uma transação e preencher o campo "valor" com "sell all" (ao invés preenchê-lo com um valor financeiro).

O exemplo abaixo mostra uma carteira onde a posição em AAPL foi "zerada" em 7/3/20

Image Added

 

A seguir encontram-se orientações sobre como preencher cada campo da função ECOPORTFOLIO

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Preencha este campo com o nome que você deseja atribuir à carteira

Tamanho máximo da Carteira

Há um limite para o tamanho da Carteira

No caso da Carteira Porcentual há um limite para a quantidade de células da matriz, isto é, há um limite para a combinação da quantidade de ativos (linhas) e a quantidade de datas nas quais a composição foi informada (colunas)

No caso da Carteira Financeira há um limite para o quantidade de transações informada

Não é possivel estabelecer um tamanho limite fixo porque este limite depende do conteúdo de cada célula

Exemplo : Se cada célula estiver preenchida com duas casas decimais (ex 32,96) a quantidade limite de células da matriz será maior do que no caso das células estarem preenchidas com quatro casas decimais (Ex 32,9655)

Ou seja, o tamanho máximo vai depender de como voce vai preencher cada célula

Apenas como referência, o tamanho máximo para uma Carteira Porcentual com células preenchidas com 2 casas decimais (Ex 32,96) é de aproximadamente 4500 células, Isso significa, por exemplo, uma carteira com 45 ativos (linhas) e composição informada em 100 datas (colunas) 

Função ECOBENCHMARK (permite criar um benchmark)

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